トラリピ系EAに最適！スワップフリー、XMTradingのKIWAMI極口座を検証

こんにちは、ぬこにゃんです。

これまでの検証では、トラリピ系EAを用いて含み損を減少させる方法を探ってきました。今回は、スワップポイントがスワップフリーになることで、どれほど収益が増加するかを検証してみます。

特に2024年7月現在、AUD/NZDの取引では、ロングポジションもショートポジションもマイナススワップが適用されています。このマイナススワップをなくすことで、収益を大きく伸ばせる可能性があると考えています。

以前の記事「トラリピのドローダウンを減らすことができないか検証してみた2(注文ロット調整編)」を基に開発した「ぬこにゃん式トラリピEA」を使い、スワップフリー口座での取引がどの程度利益に影響するのかを詳しく見ていきます。

この記事では、検証の具体的な手順と結果、そしてその考察を詳細に解説します。トラリピ系EAを運用する上で、スワップポイントの影響がわかり、利益向上のためのヒントを得られます。それでは早速、検証結果を見ていきましょう。

検証の目的と理由

トラリピ系EAを運用する際、スワップポイントの影響は無視できません。

特にマイナススワップが多い通貨ペアでは、スワップコストが利益を圧迫することが多々あります。今回の検証では、XMTradingのスワップフリー口座「KIWAMI極口座」を利用することで、スワップポイントの影響をどれだけ軽減できるかを調査します。

目的：

• スワップフリー口座を利用することで、トラリピ系EAの利益がどの程度向上するかを確認する。
• 特に、AUD/NZDのようなマイナススワップが発生する通貨ペアでの効果を評価する。

理由：

• 通常のトラリピ運用では、含み損を抱えながらの長期保有が発生するため、スワップコストが累積的に大きくなる。
• スワップフリー口座を利用することで、これらのコストを削減し、純粋な取引利益を追求できる。

今回の検証では、「ぬこにゃん式トラリピEA」を使用し、通常の口座とスワップフリー口座での運用結果を比較します。

これにより、スワップポイントが取引結果に与える影響を明らかにします。

スワップフリー口座とは？

スワップフリー口座とは、ポジションを保有する際に発生するスワップポイント（スワップ金利）が適用されない特別な取引口座のことです。

通常、FX取引ではポジションを翌日に持ち越すと、通貨ペアの金利差に応じてスワップポイントが発生します。これがプラスの場合は利益となり、マイナスの場合はコストとなります。

スワップポイントの仕組み

スワップポイントは、2つの異なる金利を持つ通貨ペアを取引する際に発生します。

例えば、金利の高い通貨を買い、金利の低い通貨を売ると、プラスのスワップポイントが得られます。逆に、金利の低い通貨を買い、金利の高い通貨を売ると、マイナスのスワップポイントが発生します。

これにより、ポジションを長期間保有する場合、スワップポイントが累積し、利益または損失に影響を与えます。

スワップフリー口座の利点

スワップフリー口座を利用するメリットは、マイナススワップの影響を受けないことです。

これにより、長期的なポジションを保有している場合でも、スワップコストを気にすることなく取引を続けることができます。

特にポジションを長期間保有する戦略をとり、スワップコストが発生する場合に有利です。

スワップフリー口座の注意点

スワップフリー口座にはいくつかの注意点もあります。

例えば、スワップポイントがプラスとなる場合にもその利益を享受できないため、すべてのトレーダーにとって常に最適な選択肢とは限りません。

また、スワップフリー口座の利用には、特定の条件や手数料が適用される場合もありますので、詳細を確認することが重要です。

XMTradingのKIWAMI極口座の特徴

XMは世界中で広く利用されており、信頼性のある海外FX業者として評価されています。

高レバレッジ、ボーナスを提供していて、少額の資金でも大きな取引が可能です。新規口座開設や入金時に取引資金を増やすチャンスがあります。

XMの口座タイプは、スタンダード口座、マイクロ口座、KIWAMI極口座、ゼロ口座と4つあり、スワップフリーの口座はKIWAMI極口座だけです。

XMTradingの口座タイプについては下記の記事で詳しく説明しています。

XMTradingのスタンダード口座とKIWAMI極口座でバックテスト比較

今回の検証では、XMTradingのスタンダード口座とスワップフリーのKIWAMI極口座でトラリピ系EAを運用した際の利益の差をバックテストにより確認します。

バックテストの設定

まず、バックテストを行うための条件を設定しました。

• 使用するEA: ぬこにゃん式トラリピEA
• 通貨ペア: AUD/NZD（現在、ロングもショートもマイナススワップが適用される通貨ペア）
• テスト期間: 2019年11月1日から2024年6月1日（以前の検証と同じ期間）
• テスト設定: スプレッド3pips、スワップポイントは下記に示します。

以下は、ぬこにゃん式トラリピEAの設定です。

スタンダード口座でのバックテスト

まずは、XMTradingのスタンダード口座でバックテストを行いました。

スタンダード口座では、ポジションを保有し翌日に持ち越すとマイナススワップが発生し、その影響が収益に反映されます。

バックテストで使用された、スワップポイントは以下の通りです。この値はFX業者側の設定で、バックテスト時に変更することはできません。

買いスワップ-7.56、売りスワップ-2.76が確認できました。

バックテストの結果

以下はバックテストの資産推移です。資産（青線）、ドローダウン（含み損・緑線）になります。

そして、利益は5,690,171円でした。

わかりにくいですが、資産（青線）を推移をみると、若干の減少や横ばいのところがあります。

KIWAMI極口座でのバックテスト

次に、XMTradingのKIWAMI極口座で同様のバックテストを行いました。

KIWAMI極口座ではスワップポイントが適用されないため、マイナススワップのコストを排除した結果が反映されます。

念のためバックテストで使用されるスワップポイントを確認します。

買いスワップ、売りスワップともに0を確認できました。

バックテストの結果

以下はバックテストの資産推移です。資産（青線）、ドローダウン（含み損・緑線）になります。

そして、利益は6,767,844円でした。

資産（青線）を推移をみてもわかる通り、減少や横ばいはなく右肩上がりとなっています。

バックテストの比較

XMTradingのスタンダード口座とKIWAMI極口座でバックテストを行いました。それぞれの口座の結果を比較します。

スタンダード口座

利益: 5,690,171円

KIWAMI極口座

利益: 6,767,844円

利益の差は1,077,673円となり、予想以上のスワップフリー効果を得ることができました。

この結果から、スワップフリー口座を利用することで、マイナススワップの影響を排除し、純利益を増やすことができることがわかりました。

特に、AUD/NZDのようにマイナススワップが発生する通貨ペアでの取引において、スワップフリーのKIWAMI極口座は大きな効果を発揮します。

まとめ

今回は、XMTradingのスタンダード口座とスワップフリーのKIWAMI極口座を比較し、トラリピ系EAを用いたバックテストを通じてその収益性の違いを検証しました。

スワップフリーのKIWAMI極口座は、マイナススワップが発生する通貨ペアを取引する場合、非常に有利であることがわかりました。

今後も、他の通貨ペアや異なる市場環境での検証を行い、具体的なデータを収集することで、トレード戦略の最適化を図っていきます。

ご質問やご意見がありましたら、ぜひお知らせください。

★ぬこにゃん式トラリピ系EA（にゃグリッド nyaGrid）を動かしているFX業者は以下のとおり。

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