トラリピのダイヤモンド戦略を発見したので、ぬこにゃん式トラリピEAでバックテスト！

こんにちは、ぬこにゃんです。

トラリピのダイヤモンド戦略というものを発見しました。

今まで、にゃグリッド（nyaGrid）は、複数通貨で運用することを前提に、少ない資金で継続、安定して利益が出せるよう、最大ドローダウンを小さくすることを考えてきました。

しかし、ダイヤモンド戦略はこれまでの考えとは全く違い、グイグイ攻める感じの戦略です。

もちろん、利益は上がりますが、その分、最大ドローダウンも大きくなります。

それでは、早速、にゃグリッド（nyaGrid）を改造して結果を見ていきましょう。

トラリピのダイヤモンド戦略とは

トラリピのダイヤモンド戦略とは、ハーフ＆ハーフ戦略に加え、期待値の高いレンジの中心線付近で注文数を増やす戦略です。

特に出現回数が多い価格帯で注文数を増やすので、取引回数が多くなり、利益も増えていきます。

にゃグリッド（nyaGrid）では、取り急ぎ、なんちゃってダイヤモンド戦略ができるよう改造してみます。

にゃグリッド（nyaGrid）のポジション調整機能を利用して、ロング、ショートレンジを2つのブロックに分け、取引レンジの中心に近いブロックのポジションサイズを2倍、レンジの上限、下限のブロックはそのままにします。

これによって、レンジの中心付近だけ2倍の注文数に増やした状態と同じような効果が得られます。

ダイヤモンド戦略は、なぜ取引レンジ中心の注文数を増やすのか

取引レンジの中心に近いところの注文数を増やす理由は、過去10年間のチャートを分析すると、この価格帯で動くことが多いからです。

下記は、AUD/NZDの過去10年分の1時間足の終値をヒストグラムにしたものです。ヒストグラムの端から端までが、取引レンジになり、中心の1.075がレンジの中心線になります。

このヒストグラムから、価格の出現回数を縦軸の棒グラフでみることができます。

価格は、取引レンジの中心にいくほど出現回数が多くなり、多くの期間、取引レンジの中心付近で動いていることがわかります。

にゃグリッド（nyaGrid）の通常版とダイヤモンド戦略版を比較

今回の検証では、通貨ペアはAUD/NZDを使用します。

ダイヤモンド戦略版は、通常版に比べて利益、ドローダウンが大きくなることは予想できますが、どの程度の差が出るか楽しみです。

にゃグリッド（nyaGrid）の設定

設定は以下の通りです。

ポジション調整機能を改造してダイヤモンド戦略に対応しているのでONに、まとめてポジション、利益幅調整機能についてもすべてONにします。

全決済機能はOFFにし、ポジションを保有します。

ロスカットをレンジの上限下限の少し外に、ロスカット時証拠金維持率は100%で設定します。

この設定でロスカット時の損失は、通常版で約35万円（2024年９月現在）、ダイヤモンド戦略版で約58万円（2024年９月現在）となります。

にゃグリッド（nyaGrid）通常版に比べ、倍近い資金が必要になるので資金に余裕がないと不安ですね。

通常とダイヤモンド戦略のバックテストを比較

にゃグリッド（nyaGrid）の通常版とダイヤモンド戦略版の利益と最大ドローダウンを比べてみます。

通常版の5年間のバックテストの結果は、利益約70万円、最大ドローダウンは約21万円 (28%)でした。

ダイヤモンド戦略の5年間のバックテストの結果は、利益約140万円、最大ドローダウンは約36万円(31%)でした。

にゃグリッド（nyaGrid）の通常版とダイヤモンド戦略版を比較しながらもう少し細かいところまで見ていきます。

最大ドローダウンは1.7倍、純利益は倍に増えました！これは、アリですねｗ

ただ、最大ドローダウンも倍近く増える傾向にあるので、資金に余裕のある方はチャレンジしてみる価値があるのではないでしょうか。

まとめ

今まで、ぬこにゃん式トラリピ系EA（にゃグリッド nyaGrid）は、複数通貨ペアで長期的に安定した運用を実現するためドローダウンを減らすことばかり考えてきました。

しかし、ダイヤモンド戦略は、単一通貨ペアを1年運用するだけで資金を回収できます。

今後は新しいEAの検証もしていこうと思いますのでぜひお楽しみに。

★ぬこにゃん式トラリピ系EA（にゃグリッド nyaGrid）を動かしているFX業者は以下のとおり。

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★ぬこにゃん式トラリピ系EA（にゃグリッド nyaGrid）に興味がある方は以下の記事をどうぞ。